Моя модель предсказала дефолт клиента за 4 месяца. Банк всё равно выдал ему кредит

Работаю в финтехе 6 лет. За это время я понял одну неприятную вещь: предиктивные модели в банках существуют не для того, чтобы предсказывать риски. Они существуют для того, чтобы обосновывать уже принятые решения. Тогда, в октябре, модель показывала вероятность дефолта 78%. Клиент — ИП, падающая выручка, три кредита в других банках, отрицательный cashflow. Но у него был «стратегический статус» — крупный депозит в дочерней компании банка. Кредит выдали. Через 4 месяца он дефолтнул. Банк потерял 14 миллионов. Модель была права. Но модель не получает бонус за правоту. Я не говорю, что все банки такие. Но если вы дата-сайентист в финтехе — запомните: ваша модель конкурирует не с другой моделью. Она конкурирует с KPI менеджера по продажам. И почти всегда проигрывает.